국내 주식 추세추종 — 계량 분석 가이드
아래 글은 트렌드 스크리너 국내가 매 거래일 코스피·코스닥 종목을 어떤 원리로 계량화하는지, 그리고 국내 시장 고유의 특성을 어떻게 함께 읽어야 하는지를 정리한 것입니다. 미국 스크리너와 동일한 8가지 추세 조건과 RS 공식을 적용하되, 시세표 색상과 수급 구조처럼 국내에 맞춰야 하는 부분을 짚습니다.
1. 가중 상대강도(RS)와 국내 종목 유니버스
상대강도(Relative Strength, RS)는 특정 종목이 시장 전체에서 얼마나 강하게 움직이는지를 백분위 순위로 환산한 모멘텀 지표입니다. 트렌드 스크리너는 최근 구간에 더 큰 가중치를 두는 가중 평균 공식을 사용합니다.
→ 전체 종목과 비교해 백분위로 환산 → RS Rating 1 ~ 99
다만 국내 시장은 거래가 거의 없는 초소형주가 많아, 이런 종목을 그대로 넣으면 순위가 왜곡됩니다. 그래서 트렌드 스크리너는 시가총액 약 1,000억 원 이상으로 일정 규모와 유동성을 갖춘 종목만 RS 산출과 업종 랭킹의 모집단으로 삼습니다. 무게 중심인 3개월에 40%가 실리고 1개월 30% · 1주 10%가 최근 방향 전환을 확인하므로, 지수가 바닥을 다지고 돌아서는 초입에 가장 먼저 신고가권으로 올라서는 주도주가 높은 점수를 받습니다.
2. 국내 시장 구조 — 코스피·코스닥과 가격 제한
국내 주식은 6자리 종목코드로 식별되며, 코스피(유가증권시장)와 코스닥으로 나뉩니다. 정규장은 09:00에 열려 15:30에 마감하고, 트렌드 스크리너는 마감이 확정된 일봉 종가로 그날의 전 종목을 다시 계산합니다. 국내 시장은 하루 가격 변동을 ±30%로 제한하는 상한가·하한가 제도가 있어, 강한 주도주는 상한가 부근에서 거래가 막히며 다음 날로 매수세가 이월되는 특유의 흐름을 보입니다. 또한 200일 이동평균선을 기준으로 삼는 조건의 특성상, 상장 후 200거래일이 지나지 않은 신규 상장주는 추세 데이터가 쌓일 때까지 표에 나타나지 않습니다.
3. Trend Template — 8가지 추세 조건
표의 'TREND TEMPLATE' 칸의 8/8은 마크 미너비니가 정의한 2단계 상승 추세의 8가지 조건을 모두 통과했다는 의미이며, 국내·미국에 동일하게 적용됩니다.
- 현재가가 150일선과 200일선 위에 있다
- 150일선이 200일선 위에 있다
- 200일선이 최소 1개월 이상 우상향하고 있다
- 50일선이 150일선과 200일선 위에 있다
- 현재가가 50일선 위에 있다
- 현재가가 52주 최저가보다 최소 30% 이상 높다
- 현재가가 52주 최고가의 25% 이내에 있다
- RS Rating이 70 이상이다
여덟 조건은 '단·중·장기 이동평균선이 정배열로 우상향하면서 주가가 신고가 부근에 있고 시장 대비 강하다'를 정량화한 것입니다. 거래량 필터는 추세 조건과 분리되어 있어, 50일 평균 거래량 하한(5만·10만·30만·100만 주)을 골라 거래가 활발한 종목만 따로 볼 수 있습니다.
4. 국내 시장의 핵심 변수 — 수급 주체
국내 시장이 미국과 가장 다른 점은 외국인·기관·개인이라는 수급 주체의 영향력이 주가 흐름을 크게 좌우한다는 것입니다. 8가지 조건을 통과한 주도주라도, 외국인과 기관이 동반 순매수하는 종목과 개인 매수에만 의존하는 종목은 추세의 지속성이 다릅니다. RS 상위 주도주 가운데 외국인·기관 수급이 함께 들어오는 종목을 우선 관심 종목으로 압축하면, 가짜 돌파에 휘둘릴 확률을 크게 줄일 수 있습니다. 트렌드 스크리너가 가려낸 강세 리스트를 출발점으로 삼고, 여기에 수급 데이터를 겹쳐 보는 것이 국내 추세 매매의 정석입니다.
5. ADR% — 이 종목은 하루에 얼마나 움직이는가
같은 8/8 통과 종목이라도 하루에 1%씩 움직이는 종목과 6%씩 움직이는 종목은 전혀 다른 매매를 요구합니다. 표의 ADR 칸이 그 차이를 한 숫자로 보여 줍니다. ADR%(Average Daily Range, 평균 일중 변동폭)는 최근 20거래일 동안 하루의 고가가 저가보다 평균 몇 % 높았는지를 나타냅니다.
등락률이 '어제 종가 대비 오늘 종가가 얼마나 움직였나'를 잰다면, ADR%는 방향과 무관하게 하루 안에서 벌어지는 폭을 잽니다 — 며칠 연속 제자리에 마감했더라도 장중 진폭이 크면 ADR%는 높게 나옵니다. 추세추종 매매자가 이 값을 먼저 보는 이유는 두 가지입니다. 첫째, 기대 수익의 상한이 여기서 정해집니다 — ADR%가 2%인 종목에서 며칠 만에 20% 수익을 기대할 수는 없습니다. 둘째, 손절 폭이 여기서 정해집니다 — ADR%가 6%인 종목에 2% 손절을 걸면 방향이 맞아도 일상적인 장중 흔들림에 먼저 털립니다.
필터 바의 ADR 항목은 하한을 3% · 3.5% · 4% · 4.5% · 5% 중에서 고르게 되어 있습니다. 3% 부근을 출발선으로 보는 것이 통상적인데, 그보다 조용한 종목은 8조건을 통과해 추세가 살아 있더라도 짧은 기간에 매매할 만한 폭을 내주지 않는 경우가 많기 때문입니다. 다만 ADR%는 클수록 좋은 값이 아닙니다. 변동성이 큰 종목은 그만큼 손절 폭을 넓게 잡아야 하므로 같은 위험을 유지하려면 포지션 크기를 줄여야 하고, 극단적으로 큰 값은 대개 거래가 얇거나 일회성 이벤트가 걸린 종목입니다.
국내 시장은 가격 제한폭이 ±30%로 넓고 중소형주의 장중 진폭이 큰 편이라, 같은 3~5% 기준을 걸어도 미국 화면보다 남는 종목이 많습니다. 국내에서는 이 필터를 '조용한 종목을 걷어내는 장치'로 쓰기보다, 하한을 위쪽 구간까지 올려 내 손절 폭·보유 기간에 맞는 진폭대를 직접 지정하는 쪽이 쓸모가 큽니다.
6. 시세표 색상 — 상승은 빨강, 하락은 파랑
이 사이트는 국내 투자자에게 익숙한 관례에 따라 상승을 빨강, 하락을 파랑으로 표시합니다. 미국 차트는 상승이 초록, 하락이 빨강으로 정반대이니, 미국 스크리너와 국내 스크리너를 오갈 때 색이 뒤집힌다는 점을 기억하세요. 표의 RS 배지와 등락률 색상도 같은 규칙을 따릅니다.
7. 국내 실적 시즌과 테마 순환
국내 시장은 분기보고서·사업보고서 공시 일정을 전후로 실적 기대가 주가에 반영되며, 특정 업종이나 테마로 매수세가 빠르게 순환하는 특성이 강합니다. 업종 랭킹 페이지에서 업종 점수(0~100) 상위 그룹을 먼저 확인하고, 그 안에서 8/8을 통과한 RS 상위 종목을 좁혀 보면 '강한 업종 안의 강한 종목'을 효율적으로 추릴 수 있습니다. 스크리너의 업종 필터도 같은 업종 점수 랭킹 순으로 정렬되고 여러 업종을 동시에 선택할 수 있으므로, 업종 랭킹 페이지에서 본 상위 업종들을 그대로 골라 담고 여기에 RS 하한을 얹으면 됩니다. 스크리너는 매 거래일 마감 후 전 종목을 다시 계산하므로, 주도 업종이 바뀌는 길목을 빠르게 포착하는 데 유용합니다.
8. 돌파매매와 눌림목 매매
돌파매매(Breakout)든 눌림목 매매(Pullback)든, 성패는 '어떤 종목을 대상으로 삼는가'에서 갈립니다. 신고가 돌파가 추가 상승으로 이어질 확률은 RS가 높은 주도주에서 가장 크고, 소외주의 돌파는 가짜 돌파로 끝나기 쉽습니다. 돌파매매는 8/8을 통과한 종목 중 RS 최상위 종목에 집중하고, 눌림목 매매는 가장 강한 주도주가 10일선·20일선·50일선까지 잠시 눌렸을 때를 노립니다. 다만 국내는 상·하한가와 수급 쏠림으로 변동성이 미국보다 큰 구간이 잦으므로, 손절 기준을 더 엄격히 지키는 것이 중요합니다.